Applied univariate and multivariate time series analysis
Prof. Dr. Ulrich FritscheVeranstaltung
Mitteilungen
Materials are available at https://www.dropbox.com/sh/psfs1xlhsbxg2jk/AAB1kzAfHKI6Lqn5qeMGcgv1a?dl=0
Kind regards
Ulrich Fritsche
Beschreibung
Inhalt:
Roadmap:
1. Basics: Difference Equations, Solutions, Lag Operators
2. Stationary Time-Series Models: ARMA (p,q), ACF/PACF, Box-Jenkins
3. Identification Problems in Macroeconometrics
4. Models with Trend: Dickey-Fuller-Test, Structural Change, Panel Unit Root tests
5. Cointegration and Error-Correction Models
6. Some Non-linear Time-Series Models
Lernziel:
Students will be enabled to apply macroeconometric techniques to a variety of cases. Students
are encouraged to bring their own problems and data sets to analyze them in the course.
Students will be enabled to use the software RATS.
Vorgehen:
The course is a mixture of lectures, practical exercises and programming RATS code and own
empirical work.
Literatur:
Basic References:
@1: Enders (2010), ch. 1; Kirchgässner, Wolters (2007), ch. 1.
@2: Enders (2010), ch. 2; Kirchgässner, Wolters (2007), ch. 2.
@3: Favero (2001), ch. 3, ch. 4, ch. 6; Kirchgässner, Wolters (2007), ch. 4; Enders (2010)3, ch. 5.
@4: Enders (2010), ch. 4; Kirchgässner, Wolters (2007), ch. 5.
@5: Enders (2010), ch. 6; Kirchgässner, Wolters (2007), ch. 6.
@6: Enders (2010), ch. 7.
Books:
Walter Enders (2010): Applied Econometric Time Series, 3rd edition, Wiley.
Carlo A. Favero (2001): Applied Macroeconometrics, Oxford University Press.
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007): Introduction to Modern Time Series Analysis,
Springer.
RATS: www.estima.com
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen:
Students will work on empirical projects (either own projects or tasks defined in the course). A
written documention of the empirical project will be graded.
Allgemeine Angaben
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Kurzbezeichnung20-109.14
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SemesterWintersemester 16/17
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ZielgruppenWiSo Promotionsstudiengang
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VeranstaltungsartWorkshop
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VeranstaltungsspracheEnglisch
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EinrichtungenFakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Ort und Zeit
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OrtVon Melle Park 9 Raum A514
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Zeitvom 21.02.2017 bis 21.02.2017 von 09:00 bis 17:00
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OrtVon Melle Park 9 Raum A514
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Zeitvom 22.02.2017 bis 22.02.2017 von 09:00 bis 15:00
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OrtVon Melle Park 9 Raum A514
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Zeitvom 23.02.2017 bis 23.02.2017 von 09:00 bis 17:00
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OrtVon Melle Park 9 Raum A514
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Zeitvom 24.02.2017 bis 24.02.2017 von 09:00 bis 15:00
Anrechnungsmodalitäten
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Anzahl SWS2
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Anzahl Leistungspunkte4
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Anrechenbar als
- WiSo Promotionsstudiengang: WiSo Methoden für Sozialwissenschaften
- WiSo Promotionsstudiengang: WiSo Methoden für Sozialökonomie
- WiSo Promotionsstudiengang: WiSo Methoden für Volkswirtschaftslehre
Anmeldemodalitäten
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Art der PlatzvergabeManuelle Platzvergabe (nach Ende der Anmeldefrist)
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Anmeldeinformation–
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Max. Anzahl Teilnehmer20